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2021-03-24 09:06456題,這里杠桿計(jì)算,為什long call 被算成50的asset?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-03-24 18:56
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,
因?yàn)閘ong call可以被delta*asset來對沖,所以在B/S上記錄的時(shí)候可以用delta*asset來代替。
由于是at the money,所以delta等于0.5,所以是50的asset。
希望對你有幫助。
