張同學
2021-03-24 09:11VaR 是不是就是variance呀? tail events是什么意思呀?是指極端情況嘛?然后這個stress testing是什么呀?
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1個回答
Vicky助教
2021-03-24 11:44
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同學你好,
VAR是value at risk在險價值不是variance。
tail events表示尾部極端情況。stress testing是壓力測試,是指將資產(chǎn)組合置于某一特定的(主觀想象的)極端市場情況下,如假設利率驟升100個基本點然后測試該資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況。
這里只有知道哪些適合衡量另類投資即可。具體內(nèi)容不做考察。
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