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2021-03-24 11:10老師,歐洲美元期貨中l(wèi)ong方和short方是怎么操作的?利率的變化對其合約價(jià)值的變化和盈虧方向能說明一下嘛?
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1個回答
Adam助教
2021-03-24 18:45
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同學(xué)你好,
歐洲美元期貨合約價(jià)值,與利率是反向的。
歐洲美元期貨價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)
利率上升,歐洲美元期貨合約價(jià)值下跌,所以空頭方賺錢。
利率下降,歐洲美元價(jià)值上升,所以多頭方賺錢
