黃同學(xué)
2021-03-24 11:22老師,Asset allocation真題2011年Q5,A問(wèn),i中,resampled MVO的優(yōu)點(diǎn)答案中第一點(diǎn)是更stable,我在課件和原版書(shū)中都沒(méi)有找到這個(gè)點(diǎn),這個(gè)有優(yōu)點(diǎn)要記嗎
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-03-24 14:15
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同學(xué)你好,傳統(tǒng)MVO的一個(gè)缺點(diǎn)是對(duì)input變動(dòng)很敏感,input小幅度變動(dòng)就會(huì)使得整個(gè)配置大幅變動(dòng),而resampled MVO修正了這個(gè)問(wèn)題,它對(duì)input的變動(dòng)不會(huì)那么敏感,也就意味著更為穩(wěn)定。
