Nighting000
2021-03-24 15:21沒(méi)有特別明白這個(gè)題型：1.為什么默認(rèn)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是0；2、表格里的數(shù)據(jù)為啥是β矩陣，最后一列單獨(dú)一個(gè)β？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-24 16:13
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同學(xué)你好，這個(gè)表格對(duì)應(yīng)多個(gè)問(wèn)題，最后一列β是用CAPM模型進(jìn)行計(jì)算是需要的β。
本題問(wèn)的是APT forecast，不是CAPM，所以計(jì)算的時(shí)候不需要考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的問(wèn)題，APT模型是的計(jì)算公式是預(yù)期收益加上風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)收益率的影響也就是是E(Rp)=Rf+β1（E(R1)-Rf）+β2（E(R2)-Rf）+……+βk（E(Rk)-Rf）。
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