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2021-03-24 18:42為什么會(huì)是漲多跌少?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-03-25 09:44
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
這個(gè)就是凸性的特征??梢詮膱D上看出。紅色曲線是債券實(shí)際價(jià)格,黑色斜線是久期估計(jì)的債券價(jià)格,在久期之上加入凸性就是債券實(shí)際價(jià)格。利率變動(dòng)幅度相同,可以看到漲到多(P0到P1),跌的少(P0到P2)
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