吳同學
2021-03-24 19:19如何理解ee是一個分布?ee不應是某時間點一個固定的數(shù)值嘛,為何還有均值,極端情況PFE?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-25 15:17
該回答已被題主采納
同學你好,期望敞口(Expected Exposure,EE)是指通過對某產(chǎn)品未來收益的分布進行預測,對收益為正的部分取均值,只有正值會增加信用風險敞口,而其他值(如0 或者負值)對信用敞口是沒有貢獻度的。比如一份三年期的合約,在每年年底都交易一次,那么每一年都有其各自的風險敞口。所以,它對應的是一個分布呀,也自然就有了均值和極端情況了。
