王同學(xué)
2021-03-24 21:52請(qǐng)問這道題里面的B選項(xiàng)的PFE measure distribution of high percentile是什么意思呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-25 15:50
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同學(xué)你好,極端敞口/潛在未來敞口(Peak Exposure/Potential Future Exposure)是指衡量給定置信水平下未來的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口,這個(gè)置信水平一般是比較高的。
