湯同學(xué)
2021-03-24 22:27Ⅱ.An increase in the risk-free rate will decrease the estimated default probability.請問老師，d2計算公式第一項分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個分析，當(dāng)rf上升時，d2是上升的呀？
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1個回答
Jenny助教
2021-03-25 15:53
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同學(xué)你好，題干這里說了，計算的是physical的PD，所以用的是資產(chǎn)收益作為r，而不是無風(fēng)險利率的rf，所以這里rf的變化，對于physical pd沒有影響。
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