周同學(xué)
2021-03-24 22:58既然是CVA減少,不應(yīng)該有兩種情況嗎?一種是EPE和PD都下降,另一種是EPE上市,PD下降、為何這里只是指第二種呢?
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1個回答
Jenny助教
2021-03-25 16:07
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同學(xué)你好,老師這里只是舉了一個對路風(fēng)險(xiǎn)的例子,強(qiáng)調(diào)了PD的減小幅度大于EPE的上升幅度,導(dǎo)致最終的CVA減小。
