雞同學(xué)
2021-03-25 01:38B選項沒有特別明白 標(biāo)準(zhǔn)誤的公式就是用自相關(guān)系數(shù)除以t值嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-03-25 10:31
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同學(xué)你好！
1.看t-statistic，如果大于critical value，那么Autocorrelations顯著不為0，說明存在自相關(guān)。
2.t-statistic = (bi - 0)/（1/n^0.5)。 所以standard error既可以用1/n^0.5計算，也可以用 (bi - 0)/t-statistic計算。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
是不是除以N分之一的0.5次方的算法是在沒有自相關(guān)的情況下計算，而除以t-statistic的算法是在有自相關(guān)的情況下計算？
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追答
同學(xué)你好！
不是的。檢驗autocorrelation時，兩種方法無論有沒有自相關(guān)，都是可以用的。只不過有時候不給t-statistic，那么只能根據(jù)n計算。
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