徐同學(xué)
2021-03-25 08:00老師,這題目怎么理解呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-25 15:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
原來的VAR=z(95%)*sigma*V=15.2
現(xiàn)在將z(95%)該為z(99%)。
求新的VAR
新的VAR=z(99%)*sigma*V=z(99%)*【15.2/z(95%)】
