Tony Long
2021-03-25 10:02講時間序列,ADFtest的時候,原假設(shè)是=0,備擇假設(shè)是小于0,和之前講的假設(shè)檢驗,原假設(shè)和備擇假設(shè)是互為buj列,ADFtest的時候,原假設(shè)是=0,備擇假設(shè)是小于0,和之前講的假設(shè)檢驗,原假設(shè)和備擇假設(shè)一般都是互為補集,這里為什么不是互為補集。什么時候原、備假設(shè)需要互為補集,什么情況下不用?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-25 17:28
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同學(xué)你好,關(guān)于這個問題,視頻中ADF test這里,老師提到的原假設(shè)是H0: Gamma=0; H1: Gamma <1; 因為 Gamma=phi -1,而phi的絕對值要么是小于1,或等于1(random walk)。那么相應(yīng)的,Gamma=phi -1 要么等于1,要么小于0. 其實還是補集的概念哈。
