孫同學(xué)
2021-03-25 10:22老師好，這里關(guān)于CAPM模型有兩個(gè)問題： 1、CAPM不是用于標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)的嗎，是CAPM中 E（Rp）就是標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)計(jì)平均收益的意思嗎？ 2、β是表示標(biāo)的資產(chǎn)與大盤之間的關(guān)系嗎？它在CAPM中不是表示系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 3、我們在這里利用CAPM模型進(jìn)行分析，是只是考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對吧？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-25 13:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，1.E(Rp)在這里是預(yù)期收益的意思。
2.β表示單個(gè)資產(chǎn)或者投資組合相對市場的波動性，也代表了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3.是的，CAPM模型就是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不考慮其他風(fēng)險(xiǎn)。
-
追問
那這個(gè)預(yù)期收益是一個(gè)利率吧，不是一個(gè)具體的數(shù)值？
-
追答
預(yù)期收益可以是根據(jù)公式計(jì)算得到的也可以是題目直接給出來的。
0
0
0
0
