周同學(xué)
2021-03-25 10:51老師這題為什么 asset return和pd是負(fù)相關(guān)的呀 題目懂了 這個(gè)點(diǎn)不懂
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-25 16:49
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同學(xué)你好，可以參考一下這個(gè)公式哈。r越大，算出來(lái)d2就越大，對(duì)應(yīng)的-d2（分位點(diǎn)）就越負(fù)，比如原來(lái)算出來(lái)的-d2是-1.65，對(duì)應(yīng)的違約概率就是5%，如果變成-2.33，對(duì)應(yīng)的違約概率就是1%了。
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