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2021-03-25 11:03公式里的ai是什么意思
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-25 11:59
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同學你好,你說的是αi嗎,公式里的αi代表了在對市場風險溢價、SMB和HML三銀子進行風險調整后投資組合的風險溢價與上面三個因子風險溢價加總的差額部分,如果上面三個因子能夠完全覆蓋并解釋所有的系統(tǒng)性風險時,差額部分即截距項αi應該等于0。
