劉同學(xué)
2021-03-25 14:03Vasicek model和gaussian copula model之間有什么關(guān)系,是Vasicek中WCDR用copula計算嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-25 18:40
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同學(xué)你好,
Vasicek model的理論基礎(chǔ)是gaussian copula。
