張同學(xué)
2021-03-25 16:57老師 這里回測(cè)的置信區(qū)間為97.5%，那不是應(yīng)該用1.25%的單尾的critical value嗎？為什么會(huì)是1.96？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-25 17:44
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同學(xué)你好，這里的1.96是計(jì)算97.5%的VaR值，計(jì)算VaR值是單尾，上面那個(gè)寫的沒(méi)錯(cuò)，但是題干最后一行的97.5%的confidence level那里確實(shí)寫錯(cuò)了，下面的表格對(duì)應(yīng)的是95%的置信水平下Kupiec檢驗(yàn)非拒絕域。后期我們會(huì)進(jìn)行更正，感謝同學(xué)指正，謝謝。
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