胡同學(xué)
2021-03-25 16:59Delta-normal法不是債券和期權(quán)那個公式嗎?怎么是均值-方差那個公式?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-25 19:05
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同學(xué)你好,
說了呀most closely resembles。
也就是使用了均值u、和sigma。
那么在計算VAR的時候,deltanormal方法在計算利率的var的時候使用的是這個。計算股票var的時候也使用了這個
