LIUJINGYI
2018-04-20 19:211、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是99.9% 10 day VaR 2、credit risk 99% 1year VaR 到底哪個(gè)大 我用100元面值,5%的volatility
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-23 18:07
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學(xué)員你好。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)都有各自計(jì)算監(jiān)管資本的方法,兩者度量所用到的置信水平和時(shí)間T都不一樣,最后能比較的只是計(jì)算出來(lái)的監(jiān)管資本的大小。(boss,你給的條件實(shí)在太少了,而且我也不知道具體用哪個(gè)計(jì)量模型 修正案的、巴二的還是巴三的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型?信用風(fēng)險(xiǎn)要不要考慮衍生品?)麻煩給下視頻具體出處。
