LIUJINGYI
2018-04-20 19:271、市場風險是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用風險是1year 99%的VaR 184.20 二者沒有20倍的關系,是不到4倍,當然也足以讓大家有動力把風險資產(chǎn)從banking book 轉移到trading book了 =NORM.S.INV(99.9%)*100*0.05*SQRT(10)(市場風險) =2.33*0.05*100*SQRT(250)(信用風險)
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-23 17:57
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學員你好??疵枋鍪菦]錯。能具體給下截圖或視頻時間嗎?最近答疑量實在是太大了。
