LIUJINGYI
2018-04-20 19:32這個(gè)也間接驗(yàn)證了為什在SRC中要用4倍的multplicative factor是4倍的,這就是相當(dāng)于用相同的水平線將credit部分補(bǔ)充上。但這邊用的是10day 99%的VaR,是10 day 99.9%的0.8倍左右,補(bǔ)充算出來。credit VaR算出來是這個(gè)的1.25倍,只大一點(diǎn)點(diǎn)了
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-23 17:54
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學(xué)員你好。你可以重新提問。方便我為你更準(zhǔn)確快速解答。
