張同學(xué)
2021-03-25 21:29為什么 “both the overreaction effect and momentum effects violate the weak form of market efficiency"?
所屬：CFA Level I > Equity 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vicky助教
2021-03-26 11:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)槿鮿萦行袌鲋?，價格已經(jīng)反應(yīng)了市場的量價信息。
這兩種異常都是通過對過去量價市場信息而使得投資者非理性行為而導(dǎo)致的異常。
所以就違反了弱勢有效市場
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追問
所以就是一個是當(dāng)前市場價格一個是過去市場價格影響investors的決策？
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追答
同學(xué)你好，
就是說利用過去的市場價格進(jìn)行分析來進(jìn)行投資者決策的這一類型就違反了弱勢有效市場。
或者說這一類投資者認(rèn)為市場沒有達(dá)到弱勢有效。
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