梁同學(xué)
2021-03-25 22:01第一題的market factor被作為了benchmark而第二題的market factor又作為風(fēng)險因子計(jì)算CV，想問一下第一題那里market為什么默認(rèn)變成了benchmark？怎么判斷它什么時候要被列入計(jì)算什么時候不用列入計(jì)算？
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1個回答
開開助教
2021-03-26 10:04
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同學(xué)你好，第一題的market factor也沒說是benchmark呀，它是大盤市場指數(shù)。這題的來源的是原版書example，在注釋中它有說：“Market factor is built from a much larger universe of securities than traditional benchmarks such as the Russell 1000. Therefore, we should not expect the β of indexes to the Market factor to be necessarily equal to one.”
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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