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2021-03-25 22:31老師好,Δ的相關(guān)知識(shí)可否幫忙復(fù)習(xí)下?如何計(jì)算出Δ=10000
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-26 19:05
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同學(xué)你好,因?yàn)檫h(yuǎn)期合約的價(jià)值f=S-ke^(-rt),Δ=Δf/Δs=1。一共有10000份合約,所以是10000。
