Phyllis
2021-03-26 07:33老師您好,這道題不需要考慮model using 97.5%的置信區(qū)間,在255天里 2.5%*255=6.3 所以應該是有7個exception, 但是表格只能看出拒絕了3個 還剩下9個exceptions. 所以原本的VaR模型比圖表查表給的values of log-likehood ratio好 老師這么考慮對嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-26 19:01
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同學你好,不是的,這里是用kupiec檢驗,直接查表就可以了,計算LR值與3.841進行比較,大于就拒絕原假設。從表中可以看出來N大于2小于12是非拒絕域。
