Phyllis
2021-03-26 07:33老師您好,這道題不需要考慮model using 97.5%的置信區(qū)間,在255天里 2.5%*255=6.3 所以應(yīng)該是有7個(gè)exception, 但是表格只能看出拒絕了3個(gè) 還剩下9個(gè)exceptions. 所以原本的VaR模型比圖表查表給的values of log-likehood ratio好 老師這么考慮對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-26 19:01
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同學(xué)你好,不是的,這里是用kupiec檢驗(yàn),直接查表就可以了,計(jì)算LR值與3.841進(jìn)行比較,大于就拒絕原假設(shè)。從表中可以看出來(lái)N大于2小于12是非拒絕域。
