王同學(xué)
2018-04-20 23:19老師，習(xí)題冊(cè)56題，parallel shifs from change in the short term rate是什么意思？parallel shifts我記得說的是利率曲線短期中期和長(zhǎng)期利率變化相同使得曲線平行移動(dòng)的情況，這里指的什么？為什么model1有這個(gè)假設(shè)，而vasicek沒有？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-23 09:32
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同學(xué)你好
parallel shifts表示利率曲線結(jié)構(gòu)的平行移動(dòng)，就是不論是短期利率還是長(zhǎng)期利率變化的幅度是一樣的。和一級(jí)的概念是一致的。不過這里的model 1和Vasicek都不適合利率曲線結(jié)構(gòu)的平行移動(dòng)的。他們的利率變化是不一致的。
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追問
那是如何看出不一致的呢？
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追答
每個(gè)節(jié)點(diǎn)的利率的變化量是不同的
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