彪同學
2018-04-21 09:38老師您好,490題麻煩講解一下IO tranche是什么產品?有什么特點?它的duration為什么是負的?convexity呢?圖形什么樣子?和MBS一樣嗎?謝謝
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-23 10:18
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學員你好。IO tranch 是以前考綱的知識點。它是以收到的利息為標的設計的。具體見https://www.zhihu.com/question/35864612 記住IO的久期為負即可。
