xy
2021-03-26 21:37請問這里的Da是指麥考林久期么,除以1+i是為了折算成修正久期,如果題目中給的就是修正久期,那就不用在換算了,這么理解對么?還有公式中的Dl需要調整成用杠桿調整后的負債久期么?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2021-03-29 19:36
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學員你好,
D(A)表示資產的久期,D(L)表示負債的久期。
如果直接給你修正久期就不需要調整。
D(L)不是杠桿調整之后的,就是最初的麥考林久期。
希望對你有幫助。
