劉同學(xué)
2018-04-21 11:56老師，關(guān)于var的第四小題，計(jì)算方法明白，但是沒三年準(zhǔn)備八周的損失，這個(gè)怎么解釋？不太理解
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-23 09:46
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同學(xué)你好。
題目中是說：每三年當(dāng)中可能有5周的的loss超過VAR。這句話的說法是錯(cuò)誤的。
因?yàn)楝F(xiàn)在weekly VAR的置信度是1-5%=95%。也就是有95%的可能性，loss不會(huì)超過VAR。那么對(duì)應(yīng)的，有5%的可能性，loss會(huì)超過VAR。
這個(gè)時(shí)候3年=3*52=156周。5%：156*5%=7.8周。也就是說三年之內(nèi)有8周左右的時(shí)間，loss會(huì)超過VAR。
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