Phyllis
2021-03-27 01:10老師 mean reversion的反面不是random walk嗎?自相關(guān)只是random walk里的關(guān)于variance不平穩(wěn)的一項(xiàng) 是這樣嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-29 14:40
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同學(xué)你好,不是的均值回歸的對(duì)立面是自相關(guān),這是原版書的內(nèi)容,自相關(guān)可以理解為一個(gè)數(shù)據(jù)和它的前后數(shù)據(jù)相關(guān)。
