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2021-03-27 09:53請問畫框的句子怎么理解
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-29 14:46
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同學(xué)你好，這句話的意思是根據(jù)年齡加權(quán)的歷史模擬法隨著新觀察到的數(shù)據(jù)增加，可以使樣本容量增加，一些潛在有價值的數(shù)據(jù)也不會被丟掉。也就是不會剔除任何一個數(shù)據(jù)，每個數(shù)據(jù)都會一直存在。
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追問
沒有明白，樣本容量不是在計算VAR時就確定了，100的樣本量，當(dāng)有新的數(shù)據(jù)進(jìn)入時，不是把最老的數(shù)據(jù)退出么？
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追答
根據(jù)年齡加權(quán)的歷史模擬法并沒有對樣本容量進(jìn)行強(qiáng)制要求，規(guī)定一定要用多少的樣本容量，當(dāng)數(shù)據(jù)變成第1000天時，對應(yīng)的權(quán)重就是1000天的權(quán)重，權(quán)重會變非常小，但是不會拋棄數(shù)據(jù)，只是權(quán)重變低了。
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追問
老師，我還是有點(diǎn)不明白，您說BRW中并沒有對樣本容量進(jìn)行強(qiáng)制要求什么意思？也就是說我事先不定義N么，但是沒有N算不出權(quán)重啊。還是說最開始我定義WINDOW是100，然后第101天到來時，WINDOW就變成了101？第102天到來時，window變成102？
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追答
是的，因為BRW方法可以讓過去的極端事件隨著時間的推移而對現(xiàn)在產(chǎn)生的影響逐漸下降，所以可以使樣本容量隨著時間變化逐漸變大，n可以有多少取多少，數(shù)據(jù)一直在被利用。
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