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2021-03-27 10:52請問在這個(gè)題中為什么97.5%的confidence是1.96呢，從題目中看，這個(gè)97.5%是回測的置信水平，不是計(jì)算VaR的置信水平，回測的話應(yīng)該是雙尾吧，97.5%的雙尾關(guān)鍵值不是1.96。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-29 13:26
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同學(xué)你好，這個(gè)1.96說的是上面的97.5%的VaR，計(jì)算VaR值是單尾的。不過本段最后一行的確寫錯(cuò)了應(yīng)該是95%的confidence level，下面的表對應(yīng)的就是95%的kupiec檢驗(yàn)非拒絕域。
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追問
不是啊，上面的97.5%不是計(jì)算VAR的置信水平吧，是回測的置信水平吧，您再讀讀題？
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追答
上面第一行表達(dá)的意思不就是對97.5%的VaR模型進(jìn)行回測嗎，最后一行的意思是用97.5%的kupiec檢驗(yàn)，但是最后一行寫錯(cuò)應(yīng)該是95%，對應(yīng)的表格數(shù)據(jù)就是95%的kupiec檢驗(yàn)。
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