西同學(xué)
2021-03-27 10:52老師，為什么immunize the portfolio 就是目標(biāo)久期為0？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-03-29 10:24
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同學(xué)你好！
immunize是指使整個(gè)組合對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)的敞口為0。而Δp/p = -MD*Δy，Δy變化，如果想使得組合凈值不變，那么所以應(yīng)當(dāng)把久期降為0，這樣相對(duì)于免疫了利率風(fēng)險(xiǎn)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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