孫同學(xué)
2021-03-27 11:19老師好，想問(wèn)一下這里用歐式期權(quán)平價(jià)將C＋Max(P-C, 0)分解的時(shí)候，為什么時(shí)間由T變成t了？在歐式期權(quán)平價(jià)中公式里面的時(shí)間也是t不是T，但是前面C的期限還是T，為什么到后面歐式期權(quán)評(píng)價(jià)中就變成t了？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-29 16:39
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同學(xué)你好。
這里的C＋Max(P-C, 0)。是在t時(shí)間點(diǎn)去做分析的。
也就是說(shuō)在Max(P-C, 0)中，P和C均是t時(shí)間點(diǎn)，看漲期權(quán)的價(jià)格和看跌期權(quán)的價(jià)格。
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