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Galina助教
2018-04-23 13:46
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題目問的是哪個與moody KMV一致.首先C選項是z-score的方法,和題干的kmv無關(guān)。ABD選項是與題干有關(guān)的。我們利用KMV或者moody KMV時,當(dāng)有“資產(chǎn)價格服從對數(shù)正態(tài)分布,資產(chǎn)收益服從正態(tài)分布”的假設(shè)時,KMV或者moody KMV可以根據(jù)-DD查正態(tài)分布表(一般題目都是符合的)。因為題目沒有給這種假設(shè),直接排除AB,D選項就是說的沒有假設(shè)的這種情況,利用kmv或moody KMV計算出DD,根據(jù)相同DD的歷史情況的違約情況計算違約概率。因此這里考察的只是點是KMV或者moody KMV當(dāng)計算出DD之后,再下一步計算違約概率的方式@kitty
