Tony Long
2021-03-27 15:56選項B,VaR不滿足次可加性,那么兩個資產(chǎn)的組合的風(fēng)險是有可能大于兩者相加之和,這個在其他視屏中又提到。如果是大于兩者之和,那么B選項也不對了。這個怎么理解。
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-29 09:56
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同學(xué)你好,這里要注意題目中給出的是mean-varaince framework,在均值方差模型下,風(fēng)險用方差或者標(biāo)準(zhǔn)差來表示,這里并不涉及VaR的內(nèi)容。
