Phyllis
2021-03-27 16:47老師 我記得以前講這里的時(shí)候是 delta Yn名義= delta Yr實(shí)際*1.0189。而且事實(shí)也是名義比實(shí)際利率大了一個(gè)通脹，所以是實(shí)際利率變動(dòng)乘以1.-189=名義利率變動(dòng)才對(duì)。 但這里在圖下面第一行的公式我們可以看出 這里用了1*實(shí)際利率=1.0189*名義利率 這樣子算的。不太對(duì)吧？？有些懵
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-29 15:55
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同學(xué)你好，完整的公式如下，公式是Δyn=Δyr*1.0189，也就是實(shí)際利率變化1bp，名義利率變化1.0189bp。原來(lái)的公式是NP*0.081/100*Δyr=100000000*0.067/100*Δyn，然后把第一個(gè)公式帶入就是NP*0.081/100*Δyr=100000000*0.067/100*Δyr*1.0189?；蛘呖梢赃@樣理解，1.0189=Δyn/Δyr，F(xiàn)r*DV01r*Δyr=Fn*DV01n*Δyn，F(xiàn)r*DV01r=Fn*DV01n*Δyn/Δyr，F(xiàn)r*DV01r=Fn*DV01n*1.0189。
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