西同學(xué)
2021-03-27 18:05老師，第二步講到計算variance notional 時，K=20%去掉百分號，意思是分子上vega notional 原本也帶百分號嗎？
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1個回答
Kevin助教
2021-03-29 11:27
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同學(xué)你好！
vega notional是波動率偏離strike volatility 1%時，合約的盈虧約是vega notional。比如vega notional = $50,000，strike volatility = 20%，realized volatility = 21%，那么long方大約賺了$50,000，是不帶百分號的哈。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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