Phyllis
2021-03-27 18:37老師 波動率微笑這一章都是針對歐式期權(quán)的嗎?這是一切的大前提嗎?所以是美式期權(quán)不符合這個vilatility smile是嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-29 14:26
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同學(xué)你好,這里主要是針對歐式期權(quán)的,因為波動率微笑要研究有相同到期日和標(biāo)的資產(chǎn)而執(zhí)行價格不同的期權(quán),會提前行權(quán)的美式期權(quán)到期日不固定。
