Phyllis
2021-03-27 18:53請問老師，是否所有的波動(dòng)率微笑的圖 不管是正常foreign currency option或者equity option的圖，還是相互對應(yīng)的兩個(gè)PDF的圖。都可以是橫坐標(biāo)為k/S0(標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價(jià)格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價(jià)格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；?？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)模化，其余的波動(dòng)率微笑是沒有的？？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-29 16:01
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里考慮的是不同期權(quán)的波動(dòng)率微笑，行權(quán)價(jià)格有較大差異或者標(biāo)的資產(chǎn)不同，所以這里橫坐標(biāo)可以是去規(guī)模化。在本章中的波動(dòng)率微笑圖的橫坐標(biāo)都可以進(jìn)行這樣的操作。
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