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2021-03-27 20:25forward rate bias那里,低利率所以遠期合約是溢價,高利率所以遠期合約是折價,不懂
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-03-29 10:11
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同學你好!
比如外匯x/y形式:F/S = (1+rx)/(1+ry),如果rx>ry,那么F/S >1,即遠期合約溢價。y是低利率,所以遠期F溢價;
那么同理,如果y是高利率,所以遠期F折價。
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