Tony Long
2021-03-27 20:2724題,這個解釋沒看明白,能否用中文解釋一下。另外the distribution of horizons is not normal? 講解中說return 是符合正態(tài)分布的,這里說不是正態(tài)分布?
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-29 10:31
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同學你好,D選項錯在它說的是時間是正態(tài)分布的,實際上是假設收益是正態(tài)分布的。答案解析就是在解釋CAPM模型假設所有的投資者都有相同的投資期限也就是horizon,也就是說horizon的分布并不是正態(tài)分布的。
