Phyllis
2021-03-27 23:02老師 我們在強化里面講christoferson test 的時候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越reliable,power of test越高呢？ 難道回測里面用不同的方法回測VaR有沖突嗎？ 最后應該記憶哪個呢？？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-29 18:59
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同學你好，強化班老師說的是檢驗的confidence level下降的情況，對應的是α上升，type I 上升，type II下降，power of test上升。而本題是α下降的情況。
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好的老師，請問關于置信水平的，這里如截圖是置信水平越高power of test越高。但我們強化班總結的是置信水平越低 power of test越高。請問如何理解這里？
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同學你好，答案重新修改請注意查看。
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老師 我還是理解得有些亂。請問是置信水平上升 越拒絕，power of test越低這樣嗎？（christoferson, Kupiec, t-test都相同符合是嗎）
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克里斯多芬森檢驗計算考試不做要求，如果考試的時候實在記不住，可以進行推導，confidence level=1-α，P（type I error）=α，power of test=1-P（type II error），一類錯誤和二類錯誤在這里是此消彼長的關系，檢驗的confidence level上升，α下降，type I下降，type II上升，power of test下降。
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不好意思，再重新回復一下，在和其他老師討論之后我們認為這題應該是題目選項有問題，這題來源于協(xié)會的練習題，并且多次出現(xiàn)，多次修改，近兩年這道題再也沒有修改過，在21年的協(xié)會練習題中依然有這道題。這道題考察的是其實就是在給定VaR的置信水平下，面對不同的回測置信水平，power of test應該是怎樣的。如果按照這個思路來看著這道題它后面的選項以及解析就可以解釋的通。考試的時候也可能會出現(xiàn)這種類似的題，如果遇到了就不能鉆牛角尖，要明白它這題考察的思路是怎樣的。
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好嘞老師，我又捋了一下思路。您看這道題針對選項A的思考是否應該為：95%的置信區(qū)間（對比99%的置信區(qū)間）, alpha高 Type1高，Type2低，power of test高。所以A是對的，因為95%的more reliable的 以至于99%的less reliable。而此外，截然不同的另一種是：如果針對 是Christofferson test, 就記住是cofidence level越低， power of test越高。老師您看這樣對嗎？
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前面理解都是對的，克里斯多芬森檢驗的具體情況不在FRM考試范圍內(nèi)，所以只需要知道它是檢驗集聚（cluster）現(xiàn)象就可以了。
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好嘞o(^▽^)o了解了，多謝老師！
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