18****66
2021-03-27 23:41老師,請問題目中組合的標準差20%和基準回報的標準差14%都給了呀,為什么不能直接減呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-29 09:22
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同學你好,tracking error volatility是要計算的是投資組合收益和benchmark收益之差的標準差,不是計算投資組合收益標準差和benchmark收益標準差的差,所以不能直接相減。具體公式如下:
