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2021-03-28 10:46請(qǐng)問(wèn)下，這兩張圖是怎么對(duì)應(yīng)起來(lái)的，圖2的兩個(gè)峰值分別是58和42處的波動(dòng)率？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-29 18:54
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同學(xué)你好，兩處峰值對(duì)應(yīng)的是隱含波動(dòng)率比較低的地方，表明當(dāng)期權(quán)為實(shí)值期權(quán)或者虛值期權(quán)的時(shí)候隱含波動(dòng)率比較低，而當(dāng)期權(quán)是平值期權(quán)的時(shí)候，對(duì)應(yīng)的隱含波動(dòng)率比較高，因?yàn)槲磥?lái)預(yù)測(cè)股票價(jià)格要么上升要么下降，在其他因素相同的情況下，針對(duì)不同的執(zhí)行價(jià)格，可以得出不同的看漲期權(quán)價(jià)格（看跌期權(quán)）價(jià)格，及不同的隱含波動(dòng)率。
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