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2021-03-28 15:56請問第三個為什么對?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-29 13:09
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同學你好,在巴賽爾2.5總加入了SVaR這個指標,Svar是壓力時期對應(yīng)的var值,肯定是比正常var要大的,所以假設(shè)原來的市場風險等于正常時期的var,2.5之后等于正常的var加上比正常var大的壓力var,那么對應(yīng)的2.5 算出來的資本金肯定至少是它的兩倍了。
