159****6093
2021-03-28 16:15老師好,如果說在計算第二年的時候不計算coupon的6塊錢,為什么在計算第三年推第二年的時候算了coupon?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-29 16:52
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同學你好,因為本題計算的是期權的價格,而債券是一個三年期的債券,期權沒有提前行權,因此只有在第二年末進行行權。所以只需要把下一年的現金流折現到第二年末的時刻得到債券的價值就可以計算得到期權的價格。
