小同學(xué)
2021-03-28 17:38這里算表里有多少個(gè)協(xié)方差，為什么是n平方個(gè)，對角線下面的那一半不是和上面的那一半重復(fù)了嗎，不是只用算上面的那一半嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-03-29 09:56
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
在這個(gè)截圖中，σp^2可以由兩部分組成，附圖是具體解析請參考。
第一個(gè)部分是方差部分，將斜線的n個(gè)方差項(xiàng)目計(jì)算，有：n 個(gè) x wi x wi x σ^2
第二個(gè)部分是協(xié)方差部分，一共有n x n 個(gè)格子（包括方差和協(xié)方差），將n個(gè)方差格子刪去，剩余為協(xié)方差的格子個(gè)數(shù)，有：（n x n -n）個(gè) x wi x wi x Cov
最后將兩個(gè)部分相加化簡求和即可。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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追問
為什么是nxn個(gè)協(xié)方差呢，這里面有一半是重復(fù)的啊，比如第一列w1和w2的協(xié)方差和第二節(jié)w2和w1的協(xié)方差是一個(gè)東西啊
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追答
推導(dǎo)過程中對于協(xié)方差部分的求解如附圖，請參考。
可以按照考慮重復(fù)（這次的附圖）的思路，也可以按照不考慮重復(fù)（上次的附圖）的思路，都可以推出來，結(jié)果一致。
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