啊同學(xué)
2021-03-28 17:38請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)問題
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-29 13:42
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同學(xué)你好，將模型的輸入和輸出與相關(guān)估計(jì)進(jìn)行比較這個(gè)指的是benchmarking，其他三個(gè)是無關(guān)選項(xiàng)， ongoing monitoring是持續(xù)監(jiān)控，這里并沒有提到。 過程驗(yàn)證和敏感性分析雖然也是模型驗(yàn)證的一部分，但是這里并沒有相關(guān)的信息。
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追問
這里面的答案表示的是什么意思呢？什么是包含在什么里面？沒有理解這個(gè)意思
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追答
這里簡(jiǎn)單解釋一下，再稍微拓展。
一般來說，模型驗(yàn)證是包含了三個(gè)主要層面：
1. 評(píng)價(jià)模型涉及到的概念的健全性
2. 持續(xù)監(jiān)控，process verification和benchmarking就是屬于這個(gè)過程中的。
3. 結(jié)果分析，包括回測(cè)等。
但這里說的是benchmarking，所以其他的不選。 -
追問
還想問下老師，這里面第四個(gè)選項(xiàng)lda是什么方法？損失分布法嗎？
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追答
同學(xué)你好，嗯嗯，是損失分布法，是操作風(fēng)險(xiǎn)資本金高級(jí)計(jì)量法中的一種方法，在這種方法中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)建議使用的是LDA方法（loss distribution approach），這種方法允許金融機(jī)構(gòu)用自己的模型對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模，最終操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金是基于1年99.9%的置信水平下的非預(yù)期損失來算的。
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